Existen testimonios históricos de que la Hermandad efectuaba durante los siglos XVIII y XIX dos salidas procesionales: una el Miércoles Santo en la que Nuestra Señora de los Dolores acompañaba al Nazareno y otra el Viernes Santo que se describe como la procesión del Santo Entierro de Cristo.
Las Reglas dedican un extenso capítulo a la forma que debía guardarse en las procesiones, una primera, al amanecer con las Imágenes Titulares de la Hermandad, y la segunda procesión de la Soledad, después de la predicación del Sermón del Descendimiento, con la asistencia de nuestras hermanas, en la que el paso de Jesús Nazareno era sustituido por un paso descrito como el Paso de la Cruz.
Estas procesiones quedaron reducidas, a principios del siglo XX, a una sola con el siguiente orden: en primer lugar, el Paso de Jesús Nazareno, seguido del Sepulcro y la Santa Cruz (que desapareció más tarde), cerrando el cortejo el Palio de la Santísima Virgen de los Dolores. La hora de salida era las nueve de la noche, que en la actualidad se ha retrasado a las diez, terminando el recorrido penitencial a las tres de la madrugada.
La procesión del Santo Entierro estaba precedida de un Sermón que se denominaba Sermón del Descendimiento, en el que mientras el predicador glosaba los sufrimientos y humillaciones que Cristo pasó por la Salvación del género humano en su Pasión, la Imagen articulada que posteriormente recorrería las calles del pueblo en la urna de cristal era bajada de la Cruz por hombres revestidos de Santos Varones y Evangelistas. Este paso era acompañado por un grupo de Sibilas y Marías y por otro grupo de soldados romanos ataviados con plumas negras en sus cascos (descritos como los Armados) que probablemente llevaban cabalgaduras.
En la actualidad se ha vuelto a recuperar la salida procesional del Santísimo Cristo yacente. El orden de la cofradía y la composición del cortejo es el siguiente:
Tramos de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Fiscal de Cruz de Guía
Cruz de Guía flanqueada por dos faroles
Primer tramo de hermanos de luz
Senatus con dos varas
Segundo tramo de hermano de luz
Bandera de Hermandad con dos varas
Tercer tramo de hermanos de luz
Bocinas
Representación Junta de Gobierno
Cuerpo de Acólitos
Fiscal del Paso de Cristo
Maniguetas
Tramos del Stmo. Cristo Yacente
Cruz Parroquial con dos faroles
Primer tramo de hermanos penitentes
Banderín de Juventud con dos varas
Segundo tramo de hermanos de luz
Banderín de la Villa con dos varas
Tercer tramo de hermanos de luz
Representación Junta de Gobierno
Cuerpo de Acólitos
Fiscal del Paso de Cristo Yacente
Palio de Respeto
Tramos de Ntra. Sra. de los Dolores
Bandera Concepcionista con dos varas
Primer tramo de hermanos de luz
Simpecado flanqueado por dos faroles
Segundo tramo de hermanos de luz
Libro de Reglas con dos varas
Tercer tramo de hermanos de luz
Estandarte con cuatro varas
Cuarto tramo de hermanos de luz
Bocinas
Representación Junta de Gobierno
Cuerpo de Acólitos
Fiscal del Paso de Virgen
El cortejo procesional esta compuesto por 300 nazarenos y 20 promesas con cruz, con túnica blanca de cola rizada con vivos, botones y mangos morados. Cíngulo morado y antifaz negro.
El Paso de Cristo es portado por 35 costaleros, el Paso del Cristo Yacente por 25 y el de Palio por 36, siendo D. José Antonio García Olea, D. Francisco Pablo Manzón Haro y D. Manuel Cortés Delgado los capataces respectivos.
El Paso de Cristo va acompañado con Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno de Huelva. El Paso del Cristo Yacente con Música de Capilla. El Paso de Palio con la Asociación Filarmónica Cultural Santa María de Las Nieves de Olivares.
Lugares de Interés: Plaza de Jesús Nazareno (salida y entrada) y Plaza de España, lugar en el que los nazarenos se sueltan la cola rizada en señal de luto hasta dar la vuelta a la plaza (conocida también como “Vuelta del Caracol”).